Tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Các tác giả

  • Đỗ Thu Hằng Học viện Ngân hàng
  • Phạm Thị Hoàng Anh Học viện Ngân hàng

Từ khóa:

Công cụ an toàn vĩ mô tín dụng, Rủi ro hệ thống, SRISK, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của các công cụ an toàn vĩ mô tín dụng đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 06 năm 2009 đến 2019. Trong nghiên cứu các tác giả sử dụng phương pháp SRISK để đo lường rủi ro hệ thống, đồng thời sử dụng  phương pháp hồi quy bảng không cân bằng để đánh giá tác động của các công cụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi sử dụng các công cụ riêng lẻ có thể không phát huy được hiệu lực nhưng khi kích hoạt đồng thời thì các công cụ này đã có tác động giảm thiểu rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại. Từ đó các tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu lực của các công cụ vĩ mô này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-05-28