KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 75-85
Tóm tắt: Bài báo này trình bày mô hình GARCH đa biến (Multivariate GARCH-MGARCH ) tổng quát và một số mô hình GARCH đa biến cụ thể; Đồng thời cũng đề cập tới vấn đề ước lượng và kiểm định tính phù hợp của mô hình GARCH đa biến và ứng dụng mô hình GARCH đa biến trong phân tích rủi ro của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hơn nữa, bài báo còn ứng dụng mô hình GARCH đa biến để phân tích sự biến động của hệ số Bêta của các cổ phiếu.
Từ khóa: Mô hình GARCH đa biến, Phân phối đuôi dầy (fat tail distribution).
