KT&PT, số 242, tháng 8 năm 2017, tr. 47-58
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu tổng quan về phương pháp trung bình hóa mô hình kiểu Bayes (Bayesian
Model Averaging - BMA), và ứng dụng cách tiếp cận này vào việc đưa ra một chiến lược mô
hình hóa gồm các bước ứng dụng đảm bảo khả năng xây dựng và lựa chọn mô hình chấm điểm
rủi ro tín dụng một cách toàn diện và thấu đáo. Kết quả áp dụng cho phân khúc doanh nghiệp
nhỏ và vừa (SME) trong ngành Công nghiệp và Xây dựng, dựa trên nguồn dữ liệu của Trung
tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), cho thấy các chỉ tiêu thanh khoản Vốn lưu
động/Tổng tài sản, Tài sản ngắn hạn/Nợ ròng, Tài sản ngắn hạn/(Tổng tài sản-Tài sản vô
hình), và (Nợ phải trả - Tiền - Các khoản tương đương tiền)/Doanh thu thuần là nhóm nhân tố
tài chính quyết định tới rủi ro không trả được nợ của các khách hàng này.
Từ khóa: Trung bình hóa mô hình kiểu Bayes (BMA); Rủi ro tín dụng, khách hàng SME