KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 48-57
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của các nhân tố vi mô đến rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương
mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng dữ liệu của 6 ngân hàng thương
mại trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. Dựa trên phân tích dữ liệu mảng, kết quả cho
thấy tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và quy mô (Size) là hai nhân tố có tác động thuận
chiều đến rủi ro hệ thống (DCoVaR). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị được đề
xuất nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống của các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Nhân tố vi mô, ngân hàng thương mại, rủi ro hệ thống.