Tác động của mức độ tập trung thị trường đến chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá tác động của mức độ tập trung thị trường đến chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay (Interest rate spread - IRS) của 27 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2013-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tập trung thị trường đo lường bằng biến Herfindahl-Hirschman (HHI) có ý nghĩa và tác động ngược chiều lên IRS. Bên cạnh đó, các biến nội sinh như thu nhập trên tổng tài sản bình quân (ROAA), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) và chi phí hoạt động (OPERAT) có tác động tích cực lên IRS. Ngược lại, mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng (SIZE) và IRS là tiêu cực và có ý nghĩa thống kê cao ở mức 1%. Ngoài ra, các biến vĩ mô như tổng sản phẩm nội địa (GDP) và lạm phát (INF) có ảnh hưởng tích cực lên IRS ở mức ý nghĩa lần lượt là 1% và 10%. Nghiên cứu này nhằm cung cấp một số hàm ý quan trọng cho các các ngân hàng thương mại Việt Nam để có những chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững của ngân hàng.